ATLASSimulatore di portafoglio: inserisci le tue azioni e scopri cosa potrebbe succedere
Un simulatore di portafoglio mostra l'intervallo di valori che le tue posizioni potrebbero raggiungere, non una previsione unica. In ATLAS inserisci azioni e quantità a piacere e simuli orizzonti da un giorno a 20 anni.
Cosa fa
Il portafoglio lo costruisci tu: quali aziende e quante azioni di ciascuna. ATLAS lo valorizza ai prezzi attuali e mostra l'intervallo degli esiti, la probabilità di finire sotto il valore di partenza e quale posizione contribuisce di più al rischio.
L'orizzonte lo cambi tu. Una vista a un mese ti dice quanto possono essere turbolente le prossime settimane; una vista a dieci anni mostra come il tempo riduca la probabilità di perdita pur allargando la dispersione in dollari. Guardare entrambe è l'abitudine che impedisce al rumore di breve periodo di guidare le decisioni di lungo periodo.
Esempio svolto con dati aggiornati
Numeri reali di ATLAS, prezzi al 26 ott 2026.
Esempio: 10.000 $ divisi in parti uguali tra AAPL, MSFT e JNJ, con un'ipotesi di correlazione del 50%, hanno una volatilità annua stimata del 19%. Su 4.000 anni simulati, 1 su 20 finisce sotto 7622 $, il caso centrale è 10.517 $, 1 su 20 finisce sopra 14.537 $ e 40% chiudono sotto l'importo iniziale.
| Azione | Peso | Volatilità annua | Probabilità di salire in 21 sedute |
|---|---|---|---|
| AAPL | 33% | 18% | 53% |
| MSFT | 33% | 24% | 52% |
| JNJ | 33% | 29% | 52% |
| Portafoglio | 100% | 19% | – |
| Misura | Valore |
|---|---|
| Scenario negativo | 7622 $ |
| Esito centrale dopo 1 anno | 10.517 $ |
| Scenario positivo | 14.537 $ |
| Probabilità di finire sotto il valore iniziale | 40% |
Come lo calcola ATLAS
Ogni azione riceve una volatilità ottenuta dai suoi movimenti giornalieri recenti combinati con il suo livello di lungo periodo (75% recente, 25% lungo periodo). Questi valori vengono combinati tramite le correlazioni tra le tue posizioni, così due titoli simili aggiungono più rischio insieme di due titoli non collegati. A ogni azione viene attribuita la stessa ipotesi di rendimento di lungo periodo, circa il 7% annuo, perché nei test di ATLAS i segnali di rendimento di breve periodo non l'hanno battuta.
La forma della distribuzione deriva da una curva t di Student a code spesse, calibrata su circa 148.000 previsioni passate su azioni USA e mondiali, così i mesi estremi non vengono trattati come impossibili.
I limiti da conoscere
Le correlazioni sono stimate sulla storia e salgono in un crollo, proprio quando la diversificazione conta di più. La simulazione non conosce tasse, ribilanciamenti, commissioni né cosa farai quando i prezzi scendono.
In quale piano si trova
Il simulatore di portafoglio è disponibile in tutti i piani. Le simulazioni che interrogano fornitori di dati a pagamento usano una quota di crediti che cresce con il piano.
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Domande frequenti
Cos'è un simulatore di portafoglio?
Un simulatore di portafoglio stima come potrebbe andare un insieme di investimenti in un periodo scelto eseguendo molti scenari possibili, così vedi un intervallo di esiti invece di un solo numero.
Posso simulare il mio portafoglio con azioni e quantità qualsiasi?
Sì. In ATLAS inserisci le aziende e il numero di azioni e scegli un orizzonte da un giorno a 20 anni.
Un simulatore di portafoglio prevede i rendimenti?
No. Mostra quanto è ampio l'intervallo plausibile e quanto è probabile una perdita in base a ipotesi dichiarate. Consideralo un indicatore di stress, non una previsione.
Perché l'intervallo simulato si allarga col tempo?
L'incertezza si accumula. Su orizzonti più lunghi l'intervallo in dollari si allarga anche se la probabilità di finire sotto il valore iniziale di solito scende.
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Azioni usate in questo esempio
Aprine una qualsiasi per vedere la pagina pubblica completa, con valore equo, probabilità e grafico a un anno:
Non costituisce consulenza finanziaria. Le stime di ATLAS derivano da modelli statistici e dati pubblici; possono essere sbagliate e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Avvertenze legali