ATLASSimulatore di crisi: come andrebbe il tuo portafoglio nel 2008, nel 2020 o nel 2022?
Il simulatore di crisi ripropone i celebri crolli di mercato sul portafoglio che detieni oggi e ti dice, in dollari, quanto potrebbe scendere e quanto tempo potrebbe servire per risalire.
Cosa fa
Scegli una crisi e ATLAS mostra il valore stimato delle tue posizioni dopo il calo, quali posizioni pesano di più e i mesi che il recupero ha richiesto in quell'episodio. Il risultato è una frase che si legge in due secondi, seguita da un grafico con indicati oggi, il minimo e il recupero.
L'esercizio serve a rispondere a una domanda prima che sia troppo tardi: resisteresti? Vedere "il tuo portafoglio scende a 4.800 $" accanto ai tuoi soldi è più utile che sentirti dire che i mercati nel 2008 sono scesi del 57%.
Esempio svolto con dati aggiornati
Numeri reali di ATLAS, prezzi al 26 ott 2026.
Caso illustrativo: un portafoglio da 10.000 $ diviso in parti uguali tra AAPL, MSFT e JNJ ha un beta medio di 0,80. Scalando i cali del mercato con quel beta si ottengono circa 5437 $ dopo una ripetizione del 2007-2009, 7277 $ dopo una ripetizione del crollo del 2020 e 7960 $ dopo una ripetizione del 2022.
| Crisi | Calo del mercato USA | Portafoglio stimato |
|---|---|---|
| Crisi finanziaria 2007-2009 | -56,8% | 5437 $ |
| Crollo COVID, feb-mar 2020 | -33,9% | 7277 $ |
| Mercato ribassista del 2022 | -25,4% | 7960 $ |
I dati dell'azienda sono aggiornati; lo scenario di questo esempio (importi, pesi o dimensioni) è un'illustrazione, non una raccomandazione.
Come lo calcola ATLAS
ATLAS usa una tabella di crisi con il calo per settore, i mesi per arrivare al minimo e i mesi per recuperare, e scala ciascuna delle tue posizioni in base alla sua sensibilità al mercato (beta) e al suo settore. Per il 2022, che è recente, usa anche il calo reale di ciascuna azione. Lo storico dell'S&P 500 disegna il percorso, e le posizioni senza prezzo vengono escluse e segnalate.
La versione più semplice dell'idea è il beta per il calo del mercato, ed è l'approssimazione usata nell'esempio aggiornato qui sotto: l'S&P 500 è sceso di circa il 57% da ottobre 2007 a marzo 2009, del 34% da febbraio a marzo 2020 e del 25% da gennaio a ottobre 2022.
I limiti da conoscere
Ogni crisi è diversa e la storia non si ripete esattamente. Un beta stimato in tempi tranquilli sottostima la perdita dei titoli che scendono più del mercato. Crisi precedenti come quella delle dot-com mostrano solo l'esito.
In quale piano si trova
Il piano Free permette di eseguire una crisi. Da Starter in su si sbloccano tutte.
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Domande frequenti
Come sarebbe andato il mio portafoglio nel 2008?
Dipende da ciò che detieni. Un portafoglio con beta 1 sarebbe sceso vicino al 57% del mercato; i settori difensivi sono scesi meno e i finanziari di più. Il simulatore lo calcola sulle tue posizioni reali.
Cos'è uno stress test di portafoglio?
È un test che applica alle tue posizioni uno scenario severo ma plausibile, come un crollo passato, per vedere la perdita potenziale prima che accada.
Quanto tempo ci è voluto per recuperare dal 2008 e dal 2020?
Il crollo del 2020 è stato recuperato in pochi mesi, mentre il calo del 2007-2009 ha richiesto anni. Il simulatore mostra il tempo di recupero per ogni crisi.
Posso proteggere il portafoglio dopo aver visto il risultato?
Lo strumento ti accompagna dalla crisi a ciò che perderesti e ai modi per ridurlo, come la diversificazione. Cosa ti si adatta dipende dai tuoi obiettivi.
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- Simulatore di portafoglioUn simulatore di portafoglio mostra l'intervallo di valori che le tue posizioni potrebbero raggiungere, non una previsione unica. In ATLAS inserisci azioni e quantità a piacere e simuli orizzonti da un giorno a 20 anni.
- Probabilità di recuperoSe hai comprato sopra il prezzo di oggi, ATLAS stima quanto è probabile che l'azione torni al tuo prezzo di acquisto entro un dato tempo e quanto di solito ci vuole.
- Macro per paeseATLAS collega gli indicatori macro e gli asset di riferimento, come l'S&P 500, il dollaro e il petrolio, alle azioni, e ti permette di simulare uno shock per vedere quanto tende a muoversi ciascuna.
Azioni usate in questo esempio
Aprine una qualsiasi per vedere la pagina pubblica completa, con valore equo, probabilità e grafico a un anno:
Non costituisce consulenza finanziaria. Le stime di ATLAS derivano da modelli statistici e dati pubblici; possono essere sbagliate e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Avvertenze legali