ATLASSimulazione Monte Carlo per le azioni: l'intervallo, non una previsione unica
Una simulazione Monte Carlo esegue migliaia di percorsi di prezzo casuali ma realistici e legge gli esiti come una distribuzione, così vedi quanto sono ampie le possibilità invece di una singola ipotesi.
Cosa fa
Nessuno può dire dove sarà un'azione tra un anno, ma si può dire quanto sono probabili i diversi punti di arrivo. Monte Carlo simula molti futuri possibili; ordinando i loro punti finali si ottengono uno scenario negativo, uno centrale e uno positivo, e la probabilità di finire sotto il prezzo di oggi.
È la stessa logica che sta dietro al pianificatore di obiettivi di ATLAS e agli intervalli di portafogli e azioni. Il metodo conta più del numero in evidenza: se due azioni hanno lo stesso rendimento atteso ma una è due volte più volatile, Monte Carlo mostra chiaramente la differenza di rischio.
Esempio svolto con dati aggiornati
Numeri reali di ATLAS, prezzi al 26 ott 2026.
Esempio aggiornato: 4000 percorsi simulati a un anno per AAPL, con partenza a 346,86 $. Lo scenario negativo (5º percentile) termina intorno a 261 $, quello centrale intorno a 366 $ e quello positivo (95º) intorno a 506 $. Circa il 40% dei percorsi termina sotto il prezzo di oggi.
| Orizzonte | Scenario negativo | Medio-basso | Centrale | Medio-alto | Scenario positivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dopo 1 mesi | 317 $ | 337 $ | 349 $ | 360 $ | 382 $ |
| Dopo 3 mesi | 298 $ | 329 $ | 352 $ | 374 $ | 412 $ |
| Dopo 6 mesi | 281 $ | 324 $ | 357 $ | 391 $ | 447 $ |
| Dopo 1 anno/i | 261 $ | 316 $ | 366 $ | 418 $ | 506 $ |
Come lo calcola ATLAS
Ogni percorso avanza mese dopo mese. Il rendimento mensile ha una deriva (il rendimento di lungo periodo del mercato, circa il 7% annuo, applicato a ogni azione) e uno shock casuale scalato sulla volatilità dell'azione (75% recente, 25% lungo periodo). Lo shock segue una curva t di Student a code spesse, quindi i movimenti ampi si verificano più spesso di quanto consentirebbe una curva a campana. Si usa sempre lo stesso seme, perciò i risultati sono riproducibili.
Gli intervalli a un mese delle azioni di ATLAS usano la versione in forma chiusa della stessa distribuzione, calibrata su circa 148.000 previsioni passate. Con abbastanza percorsi, simulazione e formula coincidono.
I limiti da conoscere
Una simulazione vale quanto i suoi input. Assume che la volatilità resti vicina alla stima, ignora i cambi improvvisi di regime e tratta ogni azione come se avesse lo stesso rendimento di lungo periodo.
In quale piano si trova
Intervalli e simulazione fanno parte dell'analisi: il piano Free copre le 200 maggiori aziende e fondi USA, da Starter in su si coprono tutte le aziende.
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Domande frequenti
Cos'è una simulazione Monte Carlo per le azioni?
È un metodo che genera migliaia di percorsi di prezzo casuali coerenti con la volatilità e il rendimento atteso di un'azione, poi legge la dispersione dei risultati come intervallo degli esiti possibili.
Quante simulazioni bastano?
Poche migliaia di percorsi bastano per avere percentili stabili nei problemi semplici. ATLAS usa 4.000 percorsi nei suoi esempi e nel pianificatore.
Monte Carlo prevede il prezzo dell'azione?
No. Stima un intervallo in base a delle ipotesi. L'esito centrale non è un prezzo obiettivo.
Qual è la differenza tra Monte Carlo e un backtest storico?
Un backtest rivive ciò che è accaduto una volta. Monte Carlo esplora molti esiti che avrebbero potuto verificarsi, compresi alcuni peggiori della storia.
Strumenti correlati
- Probabilità di un'azionePer ogni azione ATLAS stima la probabilità che chiuda più in alto tra 21 sedute di borsa (circa un mese) e l'intervallo in cui dovrebbe collocarsi. La maggior parte delle risposte è vicina a testa o croce, ed è il risultato onesto.
- Simulatore di portafoglioUn simulatore di portafoglio mostra l'intervallo di valori che le tue posizioni potrebbero raggiungere, non una previsione unica. In ATLAS inserisci azioni e quantità a piacere e simuli orizzonti da un giorno a 20 anni.
- Pianificatore di obiettiviIl pianificatore di obiettivi esegue una simulazione Monte Carlo sul tuo piano di risparmio e ti dice la probabilità di raggiungere il traguardo, invece di supporre un rendimento medio regolare.
Azioni usate in questo esempio
Aprine una qualsiasi per vedere la pagina pubblica completa, con valore equo, probabilità e grafico a un anno:
Non costituisce consulenza finanziaria. Le stime di ATLAS derivano da modelli statistici e dati pubblici; possono essere sbagliate e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Avvertenze legali