ATLASポートフォリオシミュレーター：保有銘柄を入力して、起こり得ることを見る
ポートフォリオシミュレーターは、1つの予測ではなく、保有資産が到達し得る価値の範囲を示します。ATLASでは、好きな銘柄と数量を入力して、1日から20年までの期間でシミュレーションできます。
このツールでできること
ポートフォリオは自分で組みます。どの企業を何株ずつ持つかを入力すると、ATLASが現在の株価で評価し、結果の範囲、開始時点を下回って終わる確率、そしてどの銘柄がリスクの大半を生んでいるかを示します。
投資期間は自由に変えられます。1か月で見ればこの数週間がどれほど荒れ得るかが分かり、10年で見れば、時間が経つにつれて損失の確率が下がる一方、ドル建ての幅は広がることが分かります。両方を見る習慣が、短期のノイズに長期の判断を左右されないための助けになります。
最新データによる計算例
ATLASの実際の数値です。株価基準日：2026年10月26日。
例：1万ドルをAAPL、MSFT、JNJに均等に配分し、相関を50%と仮定した場合、推定年間ボラティリティは19%です。4,000通りの1年間のシミュレーションでは、20回に1回は7,622ドルを下回り、中央値は10,517ドル、20回に1回は14,537ドルを上回り、開始時の金額を下回って終わる割合は40%です。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 悪いケース | 7,622ドル |
| 1年後の中央値 | 10,517ドル |
| 良いケース | 14,537ドル |
| 開始時点を下回って終わる確率 | 40% |
ATLASの計算方法
各銘柄のボラティリティは、直近の日次変動と長期の水準を組み合わせて算出します（直近75%、長期25%）。これを保有銘柄間の相関を使って合成するため、似た2銘柄は無関係な2銘柄より大きなリスクになります。すべての銘柄には、年約7%という同じ長期リターンを仮定しています。ATLASの検証では、短期のリターンシグナルがこれを上回らなかったためです。
分布の形は裾の厚いStudent-t分布に基づいており、米国株と世界株の過去約14.8万件の予測で較正されています。そのため、極端な月も起こり得ないものとしては扱われません。
知っておきたい限界
相関は過去データから推定されるため、分散が最も必要な暴落時には高まります。シミュレーションは、税金、リバランス、手数料、そして株価が下がったときの自分の行動までは考慮していません。
プランごとの利用範囲
ポートフォリオシミュレーターはすべてのプランでご利用いただけます。有料のデータ提供元を使うシミュレーションには、プランが上がるほど増えるクレジット枠が適用されます。
ご自身の数字で試す
アカウントを作成すると、お持ちの銘柄・金額・投資期間でこのツールを使えます。
今すぐ始める →プランは月額€3.99から。
よくある質問
ポートフォリオシミュレーターとは何ですか？
ポートフォリオシミュレーターは、多数のシナリオを実行して、一連の投資が選んだ期間にどのような成績になり得るかを推定します。1つの数字ではなく、結果の範囲を確認できます。
好きな銘柄と数量で自分のポートフォリオをシミュレーションできますか？
はい。ATLASでは、企業と株数を入力し、1日から20年までの期間を選べます。
ポートフォリオシミュレーターはリターンを予測しますか？
いいえ。示された前提のもとで、想定される範囲の広さと損失の確率を示すものです。予測ではなく、ストレスの目安としてお使いください。
シミュレーションの範囲が時間とともに広がるのはなぜですか？
不確実性は積み重なるためです。期間が長くなると、開始時点を下回って終わる確率は通常下がる一方で、ドル建ての範囲は広がります。
関連ツール
この例で使用した銘柄
各銘柄を開くと、適正株価、上昇確率、1年チャートを含む公開ページをご覧いただけます。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は統計モデルと公開データに基づいており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。 免責事項