ATLASSimulateur de portefeuille : saisissez vos actions et voyez ce qui pourrait arriver
Un simulateur de portefeuille montre la fourchette de valeurs que vos titres pourraient atteindre, et non une prévision unique. Dans ATLAS, vous saisissez les actions et les quantités de votre choix et simulez des horizons d'un jour à 20 ans.
Ce que fait l'outil
Vous construisez le portefeuille vous-même : quelles entreprises, combien d'actions de chacune. ATLAS le valorise aux cours actuels et affiche la fourchette des résultats, la probabilité de finir sous votre point de départ et la ligne qui apporte l'essentiel du risque.
L'horizon est à vous de le changer. Une vue à un mois montre à quel point les prochaines semaines peuvent être agitées ; une vue à dix ans montre comment le temps réduit la probabilité de perte tout en élargissant l'écart en dollars. Regarder les deux est l'habitude qui empêche le bruit de court terme de dicter les décisions de long terme.
Exemple concret avec des données en direct
Chiffres réels d'ATLAS, cours au 26 oct. 2026.
Exemple : 10 000 $ US répartis à parts égales entre AAPL, MSFT et JNJ, avec une hypothèse de corrélation de 50 %, ont une volatilité annuelle estimée à 19 %. Sur 4 000 années simulées, 1 sur 20 finit sous 7 622 $ US, le cas médian est 10 517 $ US, 1 sur 20 finit au-dessus de 14 537 $ US, et 40 % terminent sous la somme de départ.
| Action | Pondération | Volatilité annuelle | Probabilité de hausse en 21 séances |
|---|---|---|---|
| AAPL | 33 % | 18 % | 53 % |
| MSFT | 33 % | 24 % | 52 % |
| JNJ | 33 % | 29 % | 52 % |
| Portefeuille | 100 % | 19 % | – |
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Scénario défavorable | 7 622 $ US |
| Résultat médian après 1 an | 10 517 $ US |
| Scénario favorable | 14 537 $ US |
| Probabilité de finir sous le point de départ | 40 % |
Comment ATLAS le calcule
Chaque action reçoit une volatilité issue de ses variations quotidiennes récentes, mélangée à son niveau de long terme (75 % récent, 25 % long terme). Ces volatilités sont combinées à l'aide des corrélations entre vos titres : deux actions semblables ajoutent plus de risque ensemble que deux actions sans lien. Toutes les actions reçoivent la même hypothèse de rendement de long terme, d'environ 7 % par an, car les signaux de rendement de court terme n'ont pas fait mieux lors des tests d'ATLAS.
La forme de la distribution vient d'une courbe de Student-t à queues épaisses, calibrée sur environ 148 000 prévisions passées portant sur des actions américaines et mondiales, de sorte que les mois extrêmes ne sont pas considérés comme impossibles.
Limites à connaître
Les corrélations sont estimées sur l'historique et montent lors d'un krach, précisément quand la diversification compte le plus. La simulation ignore les impôts, le rééquilibrage, les frais et ce que vous ferez quand les cours baisseront.
Sa place dans les formules
Le simulateur de portefeuille est disponible dans toutes les formules. Les simulations qui font appel à des fournisseurs de données payants utilisent un quota de crédits qui augmente avec la formule.
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Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un simulateur de portefeuille ?
Un simulateur de portefeuille estime comment un ensemble d'investissements pourrait évoluer sur une période donnée en faisant tourner de nombreux scénarios possibles, pour que vous voyiez une fourchette de résultats plutôt qu'un seul chiffre.
Puis-je simuler mon propre portefeuille avec n'importe quelles actions et quantités ?
Oui. Dans ATLAS, vous saisissez les entreprises et le nombre d'actions et choisissez un horizon d'un jour à 20 ans.
Un simulateur de portefeuille prédit-il les rendements ?
Non. Il montre l'étendue de la fourchette plausible et la probabilité d'une perte selon des hypothèses explicites. Considérez-le comme un test de résistance, pas comme une prévision.
Pourquoi la fourchette simulée s'élargit-elle avec le temps ?
L'incertitude se cumule. Sur de longs horizons, la fourchette en dollars s'élargit alors que la probabilité de finir sous le point de départ baisse en général.
Outils liés
- Simulation Monte CarloUne simulation Monte Carlo fait tourner des milliers de trajectoires de cours aléatoires mais réalistes et lit les résultats comme une distribution, pour que vous voyiez l'étendue des possibles plutôt qu'une seule estimation.
- Simulateur de criseLe simulateur de crise rejoue de célèbres chutes de marché sur le portefeuille que vous détenez aujourd'hui et vous dit, en dollars, jusqu'où il pourrait baisser et combien de temps il pourrait mettre à se redresser.
- Constructeur de portefeuilleLe constructeur de portefeuille d'ATLAS transforme vos règles (durée, niveau de risque, marchés) en trois portefeuilles concrets que vous pouvez comparer côte à côte.
Actions utilisées dans cet exemple
Ouvrez-en une pour voir la page publique complète, avec juste valeur, probabilités et graphique sur un an :
Ne constitue pas un conseil en investissement. Les estimations d'ATLAS reposent sur des modèles statistiques et des données publiques ; elles peuvent se tromper et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avertissement