ATLASSimulator portfelja: unesite svoje dionice i pogledajte što se može dogoditi
Simulator portfelja prikazuje raspon vrijednosti koje vaše pozicije mogu dosegnuti, a ne jednu prognozu. U ATLAS-u unosite bilo koje dionice i količine te simulirate rokove od jednog dana do 20 godina.
Što radi
Portfelj gradite sami: koje tvrtke i koliko dionica svake. ATLAS ga vrednuje po trenutačnim cijenama i prikazuje raspon ishoda, vjerojatnost da završite ispod početne vrijednosti i koja pozicija doprinosi najvećem dijelu rizika.
Rok možete mijenjati. Prikaz za mjesec dana pokazuje koliko bi grubi mogli biti sljedeći tjedni; prikaz za deset godina pokazuje kako vrijeme sužava izglede za gubitak, a širi raspon u dolarima. Gledanje oba je navika koja sprječava da kratkoročni šum vodi dugoročne odluke.
Primjer s živim podacima
Stvarne ATLAS-ove brojke, cijene na dan 26. lis 2026..
Primjer: 10.000 $ podijeljeno jednako na AAPL, MSFT i JNJ uz pretpostavku korelacije od 50 % ima procijenjenu godišnju volatilnost od 19 %. Kroz 4.000 simuliranih godina 1 od 20 završi ispod 7.622 $, srednji slučaj je 10.517 $, 1 od 20 završi iznad 14.537 $, a udio koji završi ispod početnog iznosa je 40 %.
| Dionica | Udio | Godišnja volatilnost | Vjerojatnost rasta u 21 trgovinski dan |
|---|---|---|---|
| AAPL | 33 % | 18 % | 53 % |
| MSFT | 33 % | 24 % | 52 % |
| JNJ | 33 % | 29 % | 52 % |
| Portfelj | 100 % | 19 % | – |
| Mjera | Vrijednost |
|---|---|
| Loš slučaj | 7.622 $ |
| Srednji ishod nakon 1 godine | 10.517 $ |
| Dobar slučaj | 14.537 $ |
| Vjerojatnost da završite ispod početnog iznosa | 40 % |
Kako ATLAS to izračunava
Svaka dionica dobiva volatilnost iz nedavnih dnevnih kretanja pomiješanu s dugoročnom razinom (75 % nedavna, 25 % dugoročna). Te se vrijednosti spajaju prema korelacijama među vašim pozicijama, pa dvije slične dionice zajedno donose više rizika od dviju nepovezanih. Svaka dionica ima istu pretpostavku dugoročnog prinosa od oko 7 % godišnje jer kratkoročni signali prinosa nisu nadmašili tu pretpostavku u ATLAS-ovu testiranju.
Oblik raspodjele dolazi iz Studentove t-krivulje s debelim repovima, kalibrirane na oko 148.000 prošlih predviđanja za američke i svjetske dionice, pa se ekstremni mjeseci ne smatraju nemogućima.
Ograničenja koja trebate znati
Korelacije se procjenjuju iz povijesti i rastu u padu, upravo kad je diversifikacija najvažnija. Simulacija ne zna za poreze, preraspodjelu portfelja, naknade ni za to što ćete učiniti kad cijene padnu.
Gdje se nalazi u paketima
Simulator portfelja dostupan je u svakom paketu. Simulacije koje pozivaju plaćene pružatelje podataka koriste kvotu kredita koja raste s paketom.
Isprobajte na vlastitim brojkama
Otvorite račun da biste alat koristili sa svojim dionicama, iznosima i rokom ulaganja.
Započnite →Paketi od 3,99 € mjesečno.
Česta pitanja
Što je simulator portfelja?
Simulator portfelja procjenjuje kako bi skup ulaganja mogao proći u odabranom razdoblju pokretanjem mnogo mogućih scenarija, pa vidite raspon ishoda umjesto jednog broja.
Mogu li simulirati vlastiti portfelj s bilo kojim dionicama i količinama?
Da. U ATLAS-u unosite tvrtke i broj dionica te birate rok od jednog dana do 20 godina.
Predviđa li simulator portfelja prinose?
Ne. Pokazuje koliko je širok vjerojatni raspon i koliko je gubitak vjerojatan uz navedene pretpostavke. Shvatite ga kao mjerilo otpornosti na stres, a ne kao prognozu.
Zašto simulirani raspon s vremenom postaje širi?
Neizvjesnost se nakuplja. Na dužim rokovima raspon u dolarima se širi, iako se vjerojatnost završetka ispod početka obično smanjuje.
Povezani alati
- Monte Carlo simulacijaMonte Carlo simulacija pokreće tisuće slučajnih, ali realističnih putanja cijene i ishode čita kao raspodjelu, pa vidite koliko su široke mogućnosti umjesto jedne pretpostavke.
- Simulator krizeSimulator krize ponavlja poznate tržišne padove na portfelju koji danas držite i govori vam, u dolarima, koliko bi mogao pasti i koliko bi mu dugo moglo trebati da se vrati.
- Izrada portfeljaATLAS-ova izrada portfelja pretvara vaša pravila (koliko dugo, koliko rizika, koja tržišta) u tri konkretna portfelja koja možete usporediti jedan pored drugoga.
Dionice korištene u ovom primjeru
Otvorite bilo koju za cjelovitu javnu stranicu s fer vrijednošću, vjerojatnostima i grafom za godinu dana:
Ovo nije investicijski savjet. ATLAS-ove procjene proizlaze iz statističkih modela i javnih podataka; mogu biti pogrešne, a prošli rezultati ne predviđaju buduće. Pravna napomena