ATLASSimulador de crise: como sua carteira se sairia em 2008, 2020 ou 2022?
O simulador de crises reproduz quedas famosas do mercado na carteira que você tem hoje e diz, em dólares, até onde ela poderia cair e quanto tempo poderia levar para voltar.
O que faz
Você escolhe uma crise e a ATLAS mostra o valor estimado das suas posições atuais após a queda, quais posições pesam mais e os meses que a recuperação levou naquele episódio. O resultado é uma frase que se lê em dois segundos, seguida de um gráfico anotado com hoje, o fundo e a recuperação.
O exercício serve para responder a uma pergunta antes que seja tarde: você aguentaria? Ver "sua carteira cai para US$ 4.800" ao lado do seu próprio dinheiro é mais útil do que ouvir que o mercado caiu 57% em 2008.
Exemplo prático com dados ao vivo
Números reais da ATLAS, preços de 26 de out. de 2026.
Caso ilustrativo: uma carteira de US$ 10.000 dividida igualmente entre AAPL, MSFT e JNJ tem beta médio de 0,80. Escalar as quedas do mercado por esse beta dá cerca de US$ 5.437 após uma repetição de 2007-2009, US$ 7.277 após uma repetição do crash de 2020 e US$ 7.960 após uma repetição de 2022.
| Crise | Queda do mercado dos EUA | Carteira estimada |
|---|---|---|
| Crise financeira de 2007-2009 | -56,8% | US$ 5.437 |
| Crash da COVID, fev-mar 2020 | -33,9% | US$ 7.277 |
| Mercado em baixa de 2022 | -25,4% | US$ 7.960 |
Os dados da empresa são ao vivo; o cenário deste exemplo (valores, pesos ou tamanhos) é uma ilustração, não uma recomendação.
Como a ATLAS calcula
A ATLAS usa uma tabela de crises com a queda por setor, os meses até o fundo e os meses até a recuperação, e escala cada posição pela sua sensibilidade ao mercado (beta) e pelo seu setor. Para 2022, que é recente, também usa a queda real de cada ação. O histórico do S&P 500 desenha o caminho, e as posições sem preço ficam de fora e são marcadas.
A versão mais simples da ideia é o beta vezes a queda do mercado, e essa é a aproximação usada no exemplo ao vivo abaixo: o S&P 500 caiu cerca de 57% de outubro de 2007 a março de 2009, 34% de fevereiro a março de 2020 e 25% de janeiro a outubro de 2022.
Limites que você deve conhecer
Toda crise é diferente e a história não se repete exatamente. Um beta estimado em tempos calmos subestima a perda de ações que caem mais que o mercado. Crises anteriores, como a bolha pontocom, mostram apenas o resultado.
Onde fica nos planos
O plano Free permite rodar uma crise. Do Starter em diante, todas ficam liberadas.
Use com os seus próprios números
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Perguntas frequentes
Como minha carteira teria se saído em 2008?
Depende do que você tem. Uma carteira com beta 1 teria caído perto dos 57% do mercado; setores defensivos caíram menos e financeiros mais. O simulador calcula com as suas posições reais.
O que é um teste de estresse de carteira?
É um teste que aplica um cenário severo, mas plausível, como um crash passado, às suas posições para ver a perda potencial antes que ela aconteça.
Quanto tempo levou para se recuperar de 2008 e 2020?
O crash de 2020 se recuperou em meses, enquanto a queda de 2007-2009 levou anos. O simulador mostra o tempo de recuperação de cada crise.
Posso proteger minha carteira depois de ver o resultado?
A ferramenta leva você da crise ao que perderia e a formas de reduzir isso, como diversificar. O que serve para você depende dos seus objetivos.
Ferramentas relacionadas
- Simulador de carteiraUm simulador de carteira mostra a faixa de valores que seus investimentos podem alcançar, não uma única previsão. Na ATLAS você informa ações e quantidades e simula horizontes de um dia a 20 anos.
- Probabilidade de recuperaçãoSe você comprou acima do preço de hoje, a ATLAS estima a chance de a ação voltar ao seu preço de compra em determinado prazo e quanto tempo isso costuma levar.
- Macro por paísA ATLAS conecta indicadores macro e ativos de referência, como o S&P 500, o dólar e o petróleo, às ações, e permite simular um choque para ver quanto cada uma tende a se mover.
Ações usadas neste exemplo
Abra qualquer uma delas para ver a página pública completa, com valor justo, probabilidades e um gráfico de um ano:
Não é recomendação de investimento. As estimativas da ATLAS vêm de modelos estatísticos e dados públicos; podem estar erradas e o desempenho passado não prevê resultados futuros. Aviso legal