ATLASСимулятор кризиса: как справился бы ваш портфель в 2008, 2020 или 2022?
Симулятор кризиса проигрывает известные падения рынка на портфеле, который у вас есть сегодня, и показывает в долларах, насколько он может упасть и сколько может занять возвращение.
Что делает инструмент
Вы выбираете кризис, и ATLAS показывает оценочную стоимость ваших текущих активов после падения, какие позиции весят больше всего и за сколько месяцев произошло восстановление в том эпизоде. Результат — фраза, которую можно прочитать за две секунды, и график с отметками «сегодня», «дно» и «восстановление».
Упражнение должно ответить на один вопрос, пока не поздно: вы бы выдержали? Видеть «ваш портфель падает до 4 800 $» рядом со своими деньгами полезнее, чем слышать, что рынки упали на 57 % в 2008 году.
Пример на живых данных
Реальные цифры ATLAS, цены на 26 окт. 2026 г..
Пример для иллюстрации: портфель на 10 000 $, поровну разделённый между AAPL, MSFT и JNJ, имеет среднюю бету 0,80. Если масштабировать падения рынка на эту бету, получится около 5 437 $ после повтора 2007–2009, 7 277 $ после повтора обвала 2020 и 7 960 $ после повтора 2022.
| Кризис | Падение рынка США | Оценка портфеля |
|---|---|---|
| Финансовый кризис 2007–2009 | -56,8 % | 5 437 $ |
| Обвал из-за COVID, фев.–март 2020 | -33,9 % | 7 277 $ |
| Медвежий рынок 2022 | -25,4 % | 7 960 $ |
Данные о компании актуальны, а сценарий в примере (суммы, доли или объёмы) приведён для иллюстрации и не является рекомендацией.
Как ATLAS это считает
ATLAS использует таблицу кризисов с падением по секторам, месяцами до дна и месяцами до восстановления и масштабирует каждую вашу позицию по её чувствительности к рынку (бета) и сектору. Для 2022 года, как недавнего, он также использует реальное падение каждой акции. История S&P 500 рисует траекторию, а позиции без цены исключаются и помечаются.
Самая простая версия идеи — бета, умноженная на падение рынка; это приближение используется в живом примере ниже: S&P 500 упал примерно на 57 % с октября 2007 по март 2009 года, на 34 % с февраля по март 2020 и на 25 % с января по октябрь 2022.
Ограничения, о которых стоит знать
Каждый кризис уникален, и история не повторяется точно. Бета, оценённая в спокойные времена, занижает убыток акций, которые падают сильнее рынка. Более ранние кризисы, например пузырь доткомов, показывают только итог.
В каких тарифах доступно
В тарифе Free можно запустить один кризис. Starter и выше открывают все.
Проверьте на своих цифрах
Создайте аккаунт, чтобы использовать инструмент со своими акциями, суммами и горизонтом.
Начать →Тарифы от 3,99 € в месяц.
Частые вопросы
Как показал бы себя мой портфель в 2008 году?
Это зависит от того, чем вы владеете. Портфель с бетой 1 упал бы близко к рыночным 57 %; защитные сектора падали меньше, финансы — больше. Симулятор считает это по вашим реальным активам.
Что такое стресс-тест портфеля?
Это тест, при котором к вашим активам применяется жёсткий, но правдоподобный сценарий, например прошлый обвал, чтобы увидеть возможный убыток заранее.
Сколько времени заняло восстановление после 2008 и 2020 годов?
Обвал 2020 года восстановился за месяцы, а падение 2007–2009 заняло годы. Симулятор показывает срок восстановления для каждого кризиса.
Можно ли защитить портфель после просмотра результата?
Инструмент ведёт вас от кризиса к тому, сколько вы потеряли бы, и к способам снизить потери, например к диверсификации. Что подойдёт вам, зависит от ваших целей.
Похожие инструменты
- Симулятор портфеляСимулятор портфеля показывает диапазон стоимости, которую могут принять ваши активы, а не единый прогноз. В ATLAS вы вводите любые акции и количество и моделируете горизонт от одного дня до 20 лет.
- Вероятность восстановленияЕсли вы купили выше сегодняшней цены, ATLAS оценивает, насколько вероятно, что акция вернётся к вашей цене покупки за заданное время и сколько это обычно занимает.
- Макро по странамATLAS связывает макропоказатели и референсные активы, такие как S&P 500, доллар и нефть, с акциями и позволяет смоделировать шок, чтобы увидеть, насколько каждая из них склонна двигаться.
Акции из этого примера
Откройте любую из них, чтобы увидеть полную публичную страницу со справедливой стоимостью, вероятностями и графиком за год:
Не является инвестиционной рекомендацией. Оценки ATLAS основаны на статистических моделях и открытых данных; они могут быть неверными, а прошлые результаты не предсказывают будущие. Правовая информация