ATLASSimulation Monte Carlo en bourse : la fourchette, pas une prévision unique
Une simulation Monte Carlo fait tourner des milliers de trajectoires de cours aléatoires mais réalistes et lit les résultats comme une distribution, pour que vous voyiez l'étendue des possibles plutôt qu'une seule estimation.
Ce que fait l'outil
Personne ne peut dire où sera une action dans un an, mais on peut dire quelle est la probabilité de différents niveaux. Monte Carlo simule de nombreux futurs possibles ; en classant leurs points d'arrivée, on obtient un scénario défavorable, un médian et un favorable, ainsi que la probabilité de finir sous le cours d'aujourd'hui.
C'est la même logique que celle du planificateur d'objectifs d'ATLAS et de ses fourchettes de portefeuille et d'action. La méthode compte plus que le chiffre affiché : si deux actions ont le même rendement attendu mais que l'une est deux fois plus volatile, Monte Carlo montre clairement la différence de risque.
Exemple concret avec des données en direct
Chiffres réels d'ATLAS, cours au 26 oct. 2026.
Exemple en direct : 4 000 trajectoires simulées sur un an pour AAPL, à partir de 346,86 $ US. Le scénario défavorable (5e centile) finit autour de 261 $ US, le médian autour de 366 $ US et le favorable (95e) autour de 506 $ US. Environ 40 % des trajectoires finissent sous le cours d'aujourd'hui.
| Horizon | Scénario défavorable | Moyen-bas | Médian | Moyen-haut | Scénario favorable |
|---|---|---|---|---|---|
| Après 1 mois | 317 $ US | 337 $ US | 349 $ US | 360 $ US | 382 $ US |
| Après 3 mois | 298 $ US | 329 $ US | 352 $ US | 374 $ US | 412 $ US |
| Après 6 mois | 281 $ US | 324 $ US | 357 $ US | 391 $ US | 447 $ US |
| Après 1 an(s) | 261 $ US | 316 $ US | 366 $ US | 418 $ US | 506 $ US |
Comment ATLAS le calcule
Chaque trajectoire avance mois après mois. Le rendement mensuel comporte une dérive (le rendement de long terme du marché, d'environ 7 % par an, appliqué à chaque action) et un choc aléatoire proportionnel à la volatilité de l'action (75 % récent, 25 % long terme). Le choc suit une courbe de Student-t à queues épaisses : les fortes variations surviennent donc plus souvent qu'une courbe en cloche ne le permettrait. La même graine est utilisée à chaque fois, de sorte que les résultats sont reproductibles.
Les fourchettes à un mois d'ATLAS utilisent la version analytique de la même distribution, calibrée sur environ 148 000 prévisions passées. Avec assez de trajectoires, simulation et formule concordent.
Limites à connaître
Une simulation vaut ce que valent ses données d'entrée. Elle suppose que la volatilité reste proche de son estimation, ignore les changements brusques de régime et traite chaque action comme ayant le même rendement de long terme.
Sa place dans les formules
Les fourchettes et la simulation font partie de l'analyse : la formule Free couvre les 200 plus grandes entreprises et fonds américains, Starter et supérieur couvrent toutes les entreprises.
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Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une simulation Monte Carlo appliquée aux actions ?
C'est une méthode qui génère des milliers de trajectoires de cours aléatoires cohérentes avec la volatilité et le rendement attendu d'une action, puis lit la dispersion des résultats comme la fourchette des issues possibles.
Combien de simulations faut-il ?
Quelques milliers de trajectoires suffisent pour obtenir des centiles stables dans des problèmes simples. ATLAS utilise 4 000 trajectoires dans ses exemples et son planificateur.
Monte Carlo prédit-il le cours de l'action ?
Non. Il estime une fourchette sous certaines hypothèses. Le résultat médian n'est pas un objectif de cours.
Quelle différence entre Monte Carlo et un backtest historique ?
Un backtest rejoue ce qui s'est passé une fois. Monte Carlo explore de nombreux résultats qui auraient pu se produire, y compris des résultats pires que l'historique.
Outils liés
- Probabilité d'une actionPour toute action, ATLAS estime la probabilité qu'elle clôture plus haut dans 21 séances de bourse (environ un mois) et la fourchette où elle devrait se situer. La plupart des réponses sont proches d'un pile ou face, et c'est le résultat honnête.
- Simulateur de portefeuilleUn simulateur de portefeuille montre la fourchette de valeurs que vos titres pourraient atteindre, et non une prévision unique. Dans ATLAS, vous saisissez les actions et les quantités de votre choix et simulez des horizons d'un jour à 20 ans.
- Planificateur d'objectifsLe planificateur d'objectifs lance une simulation Monte Carlo sur votre plan d'épargne et vous donne la probabilité d'atteindre votre cible, au lieu de supposer un rendement moyen lissé.
Actions utilisées dans cet exemple
Ouvrez-en une pour voir la page publique complète, avec juste valeur, probabilités et graphique sur un an :
Ne constitue pas un conseil en investissement. Les estimations d'ATLAS reposent sur des modèles statistiques et des données publiques ; elles peuvent se tromper et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avertissement