ATLASSimulação de Monte Carlo para ações: a faixa, não uma previsão única
Uma simulação de Monte Carlo roda milhares de trajetórias de preço aleatórias, porém realistas, e lê os resultados como uma distribuição, para você ver quão amplas são as possibilidades em vez de um palpite.
O que faz
Ninguém sabe dizer onde uma ação estará daqui a um ano, mas dá para dizer quão prováveis são diferentes lugares. O Monte Carlo simula muitos futuros possíveis; ordenar seus pontos finais dá um cenário ruim, um central e um bom, e a chance de terminar abaixo de hoje.
É a mesma lógica por trás do planejador de metas da ATLAS e das suas faixas de carteira e de ações. O método importa mais que o número de destaque: se duas ações têm o mesmo retorno esperado, mas uma é duas vezes mais volátil, o Monte Carlo mostra claramente a diferença de risco.
Exemplo prático com dados ao vivo
Números reais da ATLAS, preços de 26 de out. de 2026.
Exemplo ao vivo: 4.000 trajetórias simuladas de um ano para AAPL, partindo de US$ 346,86. O cenário ruim (percentil 5) termina perto de US$ 261, o central perto de US$ 366 e o bom (percentil 95) perto de US$ 506. Cerca de 40% das trajetórias terminam abaixo do preço de hoje.
| Horizonte | Cenário ruim | Intermediário baixo | Intermediário | Intermediário alto | Cenário bom |
|---|---|---|---|---|---|
| Após 1 meses | US$ 317 | US$ 337 | US$ 349 | US$ 360 | US$ 382 |
| Após 3 meses | US$ 298 | US$ 329 | US$ 352 | US$ 374 | US$ 412 |
| Após 6 meses | US$ 281 | US$ 324 | US$ 357 | US$ 391 | US$ 447 |
| Após 1 ano(s) | US$ 261 | US$ 316 | US$ 366 | US$ 418 | US$ 506 |
Como a ATLAS calcula
Cada trajetória avança mês a mês. O retorno mensal tem uma tendência (o retorno de longo prazo do mercado, de cerca de 7% ao ano, aplicado a toda ação) e um choque aleatório escalado pela volatilidade da ação (75% recente, 25% longo prazo). O choque segue uma curva t de Student de cauda pesada, então movimentos grandes ocorrem mais vezes do que uma curva normal permitiria. A mesma semente é usada sempre, então os resultados são reproduzíveis.
As faixas de um mês das ações na ATLAS usam a versão em forma fechada da mesma distribuição, calibrada com cerca de 148.000 previsões passadas. Com trajetórias suficientes, simulação e fórmula coincidem.
Limites que você deve conhecer
Uma simulação é tão boa quanto suas entradas. Ela supõe que a volatilidade fica perto da estimativa, ignora mudanças bruscas de regime e trata toda ação como tendo o mesmo retorno de longo prazo.
Onde fica nos planos
As faixas e a simulação fazem parte da análise: o plano Free cobre as 200 maiores empresas e fundos dos EUA; do Starter em diante, todas as empresas.
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Perguntas frequentes
O que é uma simulação de Monte Carlo para ações?
É um método que gera milhares de trajetórias de preço aleatórias, coerentes com a volatilidade e o retorno esperado de uma ação, e lê a dispersão dos resultados como a faixa de resultados possíveis.
Quantas simulações são suficientes?
Alguns milhares de trajetórias bastam para percentis estáveis em problemas simples. A ATLAS usa 4.000 trajetórias nos exemplos e no planejador.
O Monte Carlo prevê o preço da ação?
Não. Ele estima uma faixa sob hipóteses. O resultado central não é um preço-alvo.
Qual a diferença entre Monte Carlo e um backtest histórico?
Um backtest reproduz o que aconteceu uma vez. O Monte Carlo explora muitos resultados que poderiam ter acontecido, inclusive piores que o histórico.
Ferramentas relacionadas
- Probabilidade da açãoPara qualquer ação, a ATLAS estima a probabilidade de fechar em alta em 21 pregões (cerca de um mês) e a faixa em que ela deve terminar. A maioria das respostas fica perto de cara ou coroa, e esse é o resultado honesto.
- Simulador de carteiraUm simulador de carteira mostra a faixa de valores que seus investimentos podem alcançar, não uma única previsão. Na ATLAS você informa ações e quantidades e simula horizontes de um dia a 20 anos.
- Planejador de metasO planejador de metas roda uma simulação de Monte Carlo no seu plano de poupança e diz a chance de atingir o objetivo, em vez de supor um retorno médio sem oscilações.
Ações usadas neste exemplo
Abra qualquer uma delas para ver a página pública completa, com valor justo, probabilidades e um gráfico de um ano:
Não é recomendação de investimento. As estimativas da ATLAS vêm de modelos estatísticos e dados públicos; podem estar erradas e o desempenho passado não prevê resultados futuros. Aviso legal