ATLASSimulación Monte Carlo de acciones: el rango, no un pronóstico único
Una simulación Monte Carlo genera miles de caminos de precio aleatorios pero realistas y lee los resultados como una distribución, para que veas qué tan amplias son las posibilidades en vez de una sola conjetura.
Qué hace
Nadie puede decir dónde estará una acción en un año, pero sí qué tan probables son distintos lugares. Monte Carlo simula muchos futuros posibles; al ordenar sus puntos finales aparecen un caso malo, uno central y uno bueno, y la probabilidad de terminar por debajo de hoy.
Es la misma lógica que hay detrás del planificador de metas de ATLAS y de los rangos de acciones y portafolios. El método importa más que la cifra principal: si dos acciones tienen el mismo rendimiento esperado pero una es el doble de volátil, Monte Carlo muestra con claridad la diferencia de riesgo.
Ejemplo resuelto con datos reales
Números reales de ATLAS, precios al 26 oct 2026.
Ejemplo real: 4,000 caminos simulados a un año de AAPL, partiendo de US$346.86. El caso malo (percentil 5) termina cerca de US$261, el central cerca de US$366 y el bueno (percentil 95) cerca de US$506. Alrededor de 40% de los caminos terminan por debajo del precio de hoy.
| Horizonte | Caso malo | Medio bajo | Centro | Medio alto | Caso bueno |
|---|---|---|---|---|---|
| A los 1 meses | US$317 | US$337 | US$349 | US$360 | US$382 |
| A los 3 meses | US$298 | US$329 | US$352 | US$374 | US$412 |
| A los 6 meses | US$281 | US$324 | US$357 | US$391 | US$447 |
| A los 1 año(s) | US$261 | US$316 | US$366 | US$418 | US$506 |
Cómo lo calcula ATLAS
Cada camino avanza mes a mes. El rendimiento mensual tiene una deriva (el rendimiento de largo plazo del mercado, cerca de 7% anual, aplicado a todas las acciones) y un choque aleatorio escalado por la volatilidad de la acción (75% reciente, 25% largo plazo). El choque sigue una curva t de Student de colas gruesas, por lo que los movimientos grandes ocurren más a menudo de lo que permitiría una campana normal. Se usa la misma semilla cada vez, así que los resultados son reproducibles.
Los rangos a un mes de ATLAS usan la versión de fórmula cerrada de la misma distribución, calibrada con unas 148,000 predicciones pasadas. Con suficientes caminos, simulación y fórmula coinciden.
Límites que debes conocer
Una simulación vale lo que valen sus datos de entrada. Supone que la volatilidad se mantiene cerca de su estimación, ignora cambios bruscos de régimen y trata a todas las acciones como si tuvieran el mismo rendimiento de largo plazo.
Dónde está en los planes
Los rangos y la simulación de acciones forman parte del análisis: el plan Free cubre las 200 mayores empresas de EE. UU. y los fondos; Starter y superiores cubren todas las empresas.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es una simulación Monte Carlo de acciones?
Es un método que genera miles de caminos de precio aleatorios acordes con la volatilidad y el rendimiento esperado de una acción, y lee la dispersión de los resultados como el rango de desenlaces posibles.
¿Cuántas simulaciones son suficientes?
Unos pocos miles de caminos bastan para percentiles estables en problemas sencillos. ATLAS usa 4,000 caminos en sus ejemplos y en el planificador.
¿Monte Carlo predice el precio de la acción?
No. Estima un rango bajo ciertos supuestos. El resultado central no es un precio objetivo.
¿Qué diferencia hay entre Monte Carlo y un backtest histórico?
Un backtest repite lo que pasó una vez. Monte Carlo explora muchos desenlaces que podrían haber ocurrido, incluidos algunos peores que los de la historia.
Herramientas relacionadas
- Probabilidad de una acciónPara cualquier acción, ATLAS estima la probabilidad de que cierre más alto en 21 sesiones (aproximadamente un mes) y el rango en el que debería quedar. La mayoría de las respuestas están cerca de una moneda al aire, y ese es el resultado honesto.
- Simulador de portafolioUn simulador de portafolio muestra el rango de valores que podrían alcanzar tus inversiones, no un pronóstico único. En ATLAS pones cualquier acción y cantidad y simulas horizontes desde un día hasta 20 años.
- Planificador de metasEl planificador de metas ejecuta una simulación Monte Carlo sobre tu plan de ahorro y te dice la probabilidad de alcanzar tu objetivo, en lugar de suponer un rendimiento promedio sin altibajos.
Acciones usadas en este ejemplo
Abre cualquiera para ver su página pública completa, con valor justo, probabilidades y gráfico de un año:
No es asesoría de inversión. Las estimaciones de ATLAS salen de modelos estadísticos y datos públicos; pueden fallar y el pasado no garantiza resultados futuros. Aviso legal