ATLASMakro nach Ländern: Was bewegt den Aktienmarkt jedes Landes?
ATLAS verbindet Makro-Indikatoren und Referenzwerte wie den S&P 500, den Dollar und Öl mit Aktien und lässt Sie einen Schock simulieren, um zu sehen, wie stark sich jede Aktie tendenziell bewegt.
Was es macht
Die Makro-Ansicht zeigt die neuesten US-Indikatoren und ihren Verlauf, die Schlusskurse der Referenzwerte, die Korrelation zwischen ihnen über die letzten drei Monate und einen Simulator: Wählen Sie einen Schock, zum Beispiel Zinsen um einen halben Punkt höher, und sehen Sie die geschätzte Wirkung auf den S&P 500, den Nasdaq und Ihre Aktien.
Die Länderperspektive zählt, weil das Engagement nicht überall gleich ist. Ein Markt voller Exporteure reagiert anders auf den Dollar als einer voller Banken. Die Messung der Empfindlichkeit jeder Börse macht das sichtbar.
Durchgerechnetes Beispiel mit Live-Daten
Echte ATLAS-Zahlen, Kurse vom 26. Okt. 2026.
Live-Stichprobe der Schwankung in 6 Ländern: Das größte Unternehmen aus Südkorea hat eine jährliche Volatilität von 85 %, das aus Indien von 21 %. Derselbe Makro-Schock trifft Aktien mit so unterschiedlichen Schwankungen sehr verschieden, weshalb der Simulator jede einzeln misst.
| Land | Aktie | Währung | Jährliche Volatilität | Beta |
|---|---|---|---|---|
| China | 601398.SHG | CNY | 22 % | 0,14 |
| Indien | RELIANCE.NSE | INR | 21 % | 0,19 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 0700.HK | HKD | 29 % | 0,74 |
| Südkorea | 005930.KO | KRW | 85 % | 1,55 |
| Taiwan | 2330.TW | TWD | 30 % | 1,24 |
| Vereinigtes Königreich | HSBA.LSE | GBP | 23 % | 0,58 |
So berechnet ATLAS es
Die Betas stammen aus bis zu fünf Jahren wöchentlicher Renditen: Jeder Wert wird gleichzeitig auf den S&P 500 und den gewählten Faktor regressiert, jede Schätzung gemäß ihrer t-Statistik geschrumpft, und es werden ein Standardfehler und ein Vertrauensniveau angegeben. Der Effekt ist linear: +0,5 Punkte ist der doppelte Effekt von +0,25.
Alles nutzt gespeicherte Daten; beim Öffnen der Seite geht kein Aufruf an einen externen Makro-Anbieter.
Grenzen, die Sie kennen sollten
Betas werden aus der Vergangenheit geschätzt und können sich bei einem Regimewechsel ändern. Der lineare Effekt kann Schwellen oder Krisen nicht erfassen. Korrelation ist keine Kausalität.
Wo es in den Tarifen steckt
Makro nach Ländern erfordert den Tarif Plus oder höher.
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Häufige Fragen
Wie wirken sich Zinsen auf den Aktienmarkt aus?
Höhere Zinsen drücken tendenziell die Bewertungen von Aktien, besonders von Wachstumsunternehmen, doch der Effekt unterscheidet sich je nach Sektor und Land. Der Makro-Simulator misst ihn anhand der Vergangenheit.
Was ist das Beta einer Aktie zu einem Makro-Faktor?
Die typische prozentuale Veränderung einer Aktie bei einer Änderung des Faktors um eine Einheit, geschätzt aus vergangenen Renditen.
Sagt der Simulator Märkte voraus?
Nein. Er schätzt eine historische Empfindlichkeit, die eine Grundlage für Szenariodenken ist, keine Prognose.
Welche Makrodaten nutzt ATLAS?
Die zuletzt gespeicherten US-Indikatoren, die Schlusskurse von Referenzwerten wie dem S&P 500, dem Dollar, Öl und Gold sowie die Korrelationen zwischen ihnen.
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In diesem Beispiel verwendete Aktien
Öffnen Sie eine davon, um die vollständige öffentliche Seite mit fairem Wert, Wahrscheinlichkeiten und 1-Jahres-Chart zu sehen:
Keine Anlageberatung. Die Schätzungen von ATLAS stammen aus statistischen Modellen und öffentlichen Daten; sie können falsch sein, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Haftungsausschluss