ATLASCalibration
Glossaire de l’investissement · Modèles et probabilités
La correspondance entre les probabilités annoncées par un modèle et la fréquence à laquelle ces événements se produisent réellement.
Définition
Une prévision est calibrée quand ses probabilités correspondent à la réalité : sur toutes les fois où elle annonce « 70 % », l’événement devrait se produire environ 70 % du temps. La calibration est différente de la précision. Un modèle peut avoir souvent raison tout en étant trop sûr de lui, ou être humble et bien calibré.
On la teste en collectant de nombreuses prévisions, en les regroupant par probabilité annoncée et en vérifiant la part qui s’est réalisée. La calibration est ce qui distingue une probabilité d’une simple supposition, et c’est pourquoi un historique publié compte : sans vérification, une « fourchette à 90 % » n’est qu’une étiquette.
Exemple chiffré
Supposons qu’un modèle fasse 1 000 prévisions, chacune annonçant une probabilité de 70 %. S’il est bien calibré, environ 700 d’entre elles devraient se réaliser. Un résultat compris entre 640 et 760 serait compatible avec le hasard ; un nombre bien plus faible signifierait que le modèle est trop sûr de lui.
Cet exemple est illustratif : le même test appliqué à des fourchettes vérifie si une fourchette à 90 % contient le résultat neuf fois sur dix.
Comment ATLAS l’utilise
ATLAS calibre ses probabilités et ses fourchettes sur les prévisions passées, et publie un historique pour que chacun puisse vérifier si les chiffres annoncés se sont vérifiés.
À découvrir dans ATLAS : Historique des prévisions →Parcourir tous les outils ATLAS →Questions fréquentes
Quelle est la différence entre calibration et précision ?
La précision demande si la prévision était juste. La calibration demande si la confiance annoncée était juste en moyenne. Un modèle peut être précis et mal calibré.
Comment vérifier la calibration d’un prévisionniste ?
Rassemblez ses prévisions passées avec les probabilités annoncées, regroupez-les (par exemple 60-70 %) et comparez le taux de réussite de chaque groupe à sa probabilité annoncée.
Termes liés
Appliquez l’idée à vos propres actions
Ouvrez n’importe quelle entreprise dans ATLAS pour voir côte à côte sa juste valeur, sa probabilité de hausse et ses indicateurs de risque.
Essayer ATLAS →Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Les estimations d'ATLAS sont produites par des modèles statistiques à partir de données publiques ; elles peuvent être erronées et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Tenez compte de votre propre situation avant d'investir. Avertissement