予測の実績：ATLASの予測範囲はどのくらい当たったか？

ATLASは、過去の予測がどうなったかを公開しています。約14.8万件の予測で検証したところ、50%範囲は50〜51%、90%範囲は89〜91%の割合で当たりました。

このツールでできること

予測は、検証できてはじめて役に立ちます。実績のページでは、ATLASが示したもの（範囲と上昇確率）と、実際に起きたことを、すべてのユーザーが見るのと同じ予測について比較しています。

外れた場面も報告しています。較正とは、毎回当てることではなく、示した確率が多数のケースで現実と合っていることです。90%と言ったなら、10回中9回は範囲内に収まるはずです。

バックテストには、米国株500銘柄（時価総額の5分位ごとに100銘柄）と、49の取引所の431銘柄を使い、2023年9月から2026年9月までの月末を起点に、1週間から1年までの期間で検証しました。ボラティリティとドリフトは、各起点の時点で利用可能だったデータだけで再計算しています。

モデルの初期版では、米国株の短期では範囲が狭すぎ、米国以外では広すぎました。これを3つの変更で修正しました。すべての銘柄への長期ドリフト、ボラティリティの組み合わせ、そして裾の厚い曲線です。期間を2つに分けた検証でも、改善が確認されました。

方向の予測、つまり上昇確率には、基準の割合を超える精度はほとんどなく、モデルもそう述べています。2025年4月の関税ショックの週のように、すべての銘柄に同時に及ぶショックでは、結果が90%範囲に収まったのは52%だけでした。銘柄ごとのモデルでは予見できないためです。

予測の実績はすべてのプランでご覧いただけます。

アカウントを作成すると、お持ちの銘柄・金額・投資期間でこのツールを使えます。

プランは月額€3.99から。

方向の予測は難しく、ほとんどのモデルはコイン投げに近い水準です。測定できるのは較正、つまり示した範囲が主張どおりの頻度で実際の結果を含むかどうかです。ATLASはそれを公開しています。

90%の確率と示した事象が、実際に約90%の頻度で起きるとき、その予測は較正されているといいます。毎回正確に当てることとは異なります。

市場全体が一度に動くショックのときです。たとえば2025年4月には、結果が90%範囲に収まったのは52%だけでした。

2023年9月から2026年9月までの米国株と世界株の約14.8万件の予測で、各起点の時点で利用可能だったデータだけを入力として検証しました。

各銘柄を開くと、適正株価、上昇確率、1年チャートを含む公開ページをご覧いただけます。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は統計モデルと公開データに基づいており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。免責事項